Teoria da martingale forex

Martingale Strategy & # 8211; Como usá-lo.

Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os comerciantes de moeda.

Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é tão perto quanto possível.

Em segundo lugar, não depende da capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais você é habilidoso.

Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que o acaso.

E em terceiro lugar, as moedas tendem a trocar em intervalos em longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisados ​​muitas vezes. Tal como acontece com a negociação da rede, esse comportamento se adequa a esta estratégia.

Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio.

O importante para saber sobre Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. Ele é governado pelo seu sucesso na escolha de negociações vencedoras e do mercado certo. Você pode evitar isso.

O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser adiadas por tanto que parece ser uma coisa certa.

Como funciona.

Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de redução de custos. Isso faz isso "duplicando a exposição" na perda de negócios. Isso resulta na redução do seu preço de entrada médio. A idéia é que você apenas continue duplicando o tamanho do seu comércio até que eventualmente o destino te jogue um único comércio vencedor. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.

Um simples jogo Win-Lose.

Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo comercial com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo.

Tabela 1: exemplo de apostas simples.

Coloco uma troca com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a participação igual a $ 1. Se eu perder, dobro meu valor de participação cada vez. Os jogadores chamam isso de duplicação.

Se as chances forem justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E desde que eu duplique minha participação cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a participação original.

Isto é graças ao efeito duplo-baixo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isto é verdade por causa do fato de que 2 n = Σ 2 n -1 +1. Isso significa que a sequência de perdas consecutivas é recuperada pelo comércio vencedor.

Se você estiver interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está a minha simples planilha de jogo de apostas:

Um sistema de negociação básico.

Na negociação real, não há um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um determinado lucro ou perda. Mas isso não altera a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro de tomada, e pare os níveis de perda.

O seguinte caso mostra isso em ação. Eu configurei meus lucros e pare a perda em 20 pips.

Tabela 2: Aumento dos níveis de entrada no comércio no mercado em queda.

Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480 dando uma perda de 20 pips. Chega à minha perda de parada virtual.

É uma perda de paragem virtual, porque não haverá necessidade de fechar o comércio e abrir um novo para o dobro do tamanho. Mantenho o meu existente aberto em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

Então, em 1.3480 duplico o tamanho do meu comércio, adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1.3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.

O ato de "reduzir a média" significa que você dobra o tamanho do seu comércio. Mas você também reduz a quantidade relativa necessária para re-golpear as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.

O break-even aproxima-se de um valor constante à medida que você baixa a média com mais negócios. Esse valor constante fica cada vez mais próximo da sua perda de parada. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e as penas de re-golpe e # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retracement. O Martingale Padrão sempre se recuperará exatamente a uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).

No comércio # 5, minha taxa de entrada média é agora 1.3439. Quando a taxa se move para cima para 1.3439, ele atinge meu equilíbrio.

Posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham em uma perda. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência.

O P & amp; L final dos negócios fechados parece assim:

Tabela 3: As perdas de negócios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final.

O Martingale sempre funciona?

Em um sistema Martingale puro, nenhuma sequência completa de negócios nunca perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio.

Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais é viável.

Em um sistema comercial real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passa seu limite de retirada, a seqüência comercial está fechada em uma perda. O ciclo então começa de novo.

Quando você restringe a capacidade de retirada, você está saindo de um sistema de Martingale teórico. E ao fazê-lo, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.

Doubling-down verses Probabilidade de perda.

Ironicamente, quanto maior for o limite de retirada, menor será a sua probabilidade de fazer uma perda & # 8211; mas quanto maior a perda será. Este é o dilema de Taleb.

Quanto mais negócios você faz, mais provável é que essas chances extremas "apareçam" e # 8211; e uma longa série de perdas vão acabar com você.

Em Martingale, a exposição comercial em uma seqüência perdedora aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma seqüência de negociações perdidas, sua exposição de risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.

Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras só aumenta linearmente. É proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios.

Os negócios vencedores sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50% do tempo (não melhor do que o acaso), seu retorno esperado total dos negócios vencedores seria:

Onde N é o número de "trades" e B é o valor que beneficiou em cada comércio.

Mas a sua grande perda de negociações perdidas ajustará isso de volta a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 pernas duplas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 negociações perdidas seguidas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.

Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é -1024 Seu lucro líquido é 0.

Então, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso está assumindo que sua escolha comercial não é melhor do que a chance.

Seu risco-recompensa também é equilibrado em 1: 1. Mas nesta estratégia, suas perdas irão ter um grande sucesso. Portanto, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você é azarado e acontece no início!

Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Ele simplesmente adia suas perdas. Veja a Tabela 4.

Tabela 4: suas chances vencedoras não foram aprimoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.

Essas pessoas que seguem os seguidores do coração geralmente acreditam que é melhor usar uma reversão da Martingale. O Martingale anti-Martingale ou reverso tenta fazer exatamente o oposto do que descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo as estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.

Fique longe de "Tendência" Moedas.

As melhores oportunidades para a estratégia na minha experiência são decorrentes da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de comércio muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para resistir aos múltiplos comerciais mais elevados que ocorrem na redução.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento.

Existem dezenas de outras opiniões no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivo. O que isso significa é negociar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negócios de longa duração em AUD / JPY.

A idéia é que acumulam créditos de rolagem positivos devido aos grandes volumes de comércio aberto.

Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de transporte muitas vezes seguem fortes tendências. Muitas vezes, vêem fases corretivas íngremes, pois as posições de transporte são desenroladas (posicionamento reverso).

Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, em que os fundos tendem a se afastar das moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre a negociação de transações).

Pegar o lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande na minha opinião. A longo prazo, Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno & # 8211; abre em nova janela).

Também vale a pena ter em mente que muitos sujeitos de corretores têm interesse em uma propagação significativa e # 8211; o que faz com que todos, exceto os mais vendidos, não sejam rentáveis. Alguns corretores de varejo não conseguem creditar rollovers positivos. Essa é uma conseqüência de estar no final da "cadeia alimentar".

Os baixos rendimentos significam que seu tamanho comercial deve ser grande em proporção ao seu capital para levar o interesse a fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.

Uma estratégia melhor adaptada às tendências é Martingale em sentido inverso.

Usando Martingale como um Enhancement de Rendimento.

Como mencionei anteriormente, não sugeri usar Martingale como uma estratégia comercial principal. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um grande limite de retirada em relação ao seu tamanho comercial. Se você negociar com um pedaço considerável de seu capital, existe um risco muito real de que o & # 8220; quebrou & # 8221; em uma das downswings.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um realçador de rendimento. Eu apliquei a estratégia I & # 8217; vou descrever abaixo em um período de tempo de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao limitar a redução de 4% do dinheiro livre e aumentá-lo gradualmente, consegui obter um retorno global de 0,4 a 0,6% por mês.

As oportunidades comerciais menos arriscadas para isso são negociações de pares em intervalos apertados.

As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como as tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos limitados de longo alcance em que a estratégia prospera.

Martingale pode sobreviver às tendências, mas apenas onde há uma flexibilidade suficiente. É por isso que você tem que se preocupar com break-outs de novas tendências significativas - atente especialmente sobre os níveis de suporte / resistência de chave.

Os pares de negociação que têm um forte comportamento de tendências, como cruzes de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.

Você pode baixar o sistema comercial completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.

A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9%.

O meu módulo de negociação de programas, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste design básico.

Calcule seu Limite de Drawdown.

Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. Deste modo, você pode descobrir os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu usarei poderes de 2.

Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser aprovados antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia irá "dobrar para baixo". Então, por exemplo, se a sua total retenção total for de 256 lotes, isso permitirá duplicar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:

Se você fechar toda a posição no n ° nível de parada, sua perda máxima seria:

Aqui é a distância de parada em pips em que você dobra o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes) e uma parada de perda de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada proporcionaria uma perda máxima de 10.200 pips. O fechamento no 9º nível de parada daria uma perda de 20,440 pips.

Dica Faça o cálculo do número médio de negócios que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, apenas 2 9, ou 512 negociações. Então, depois de 512 negócios, você espera ter uma série de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.

Você pode usar minha calculadora de lote na pasta de trabalho do Excel para experimentar diferentes tamanhos de comércio e configurações.

A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve incrementar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. Por exemplo, veja a tabela abaixo.

Tabela 5: Ratcheting até o limite de retirada como lucros são realizados.

Essa catraca é tratada automaticamente na planilha comercial. Você só precisa definir o limite de retirada como uma porcentagem do patrimônio realizado.

Atenção Uma vez que a negociação da Martingale é inerentemente arriscada, seu capital em risco não deve exceder 5% do patrimônio da sua conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro da forexop para mais detalhes.

Decida em um sinal de entrada.

O sistema ainda precisa ser desencadeado como iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor for, melhor a estratégia funcionará.

Nos exemplos aqui, eu uso uma média móvel simples. Quando a taxa se move uma certa distância acima da linha média móvel, coloco uma ordem de venda. Quando se move abaixo da linha média móvel, coloco uma ordem de compra. Esse sistema basicamente é negociado falhas falsas, também conhecidas como # 8220; desvanecimento e # 8221 ;.

No meu sistema, eu uso a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. O comprimento da média móvel que você escolher variará dependendo do seu período de negociação específico e das condições gerais do mercado.

Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.

Movimentos fortes de fuga podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Então, negocie perto das principais áreas de suporte / resistência, na compressão de volatilidade e antes de os lançamentos de dados serem minimizados na medida do possível.

Para obter mais detalhes sobre configurações de negociação e mercados escolhidos, consulte o eBook Martingale.

Defina o lucro da tomada e a perda de parada.

Os próximos dois pontos a serem considerados são.

Quando dobrar para baixo - esta é a sua perda de parada virtual Quando fechar - o seu "nível de lucro"

Quando dobrar para baixo - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que nesse ponto o comércio foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.

Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.

O valor que você escolher para suas paradas e tirar lucros deve, em última instância, depender do prazo que você negociará e da volatilidade. A menor volatilidade geralmente significa que você pode usar uma perda de parada menor. Eu acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.

Quando fechar Negociações em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" é lucrativo. Ou seja, quando o lucro líquido nos negócios abertos é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação de grade, com Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negócios como um grupo, não de forma independente.

Um valor de lucro de menor valor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, muitas vezes funciona melhor nesta configuração.

Há alguns motivos para isso.

Um menor nível de lucro de tomada tem uma maior probabilidade de ser alcançado antes para que você possa fechar enquanto o sistema é lucrativo. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.

Usar um lucro de tomada menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limite de ganhos mais próximo melhora o seu índice geral de ganhos.

Simulações.

A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negócios simulados. Comecei com um saldo de US $ 1.000 e limite de retirada de 100% desse montante. O limite de retirada é automaticamente aumentado para cima ou para baixo cada vez que o P & amp; L realçado muda.

Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.

Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno geral de 79,6% sobre o valor de partida inicial.

O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha de laranja mostra as fases de retirada relativamente íngremes.

A planilha está disponível para você tentar isso por você mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Lembre-se de que o uso da estratégia em uma conta ao vivo é por sua conta e risco.

Prós e contras de Martingale.

Por que usá-lo:

Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um consultor especialista. Tem um resultado estatisticamente calculável em relação aos lucros e retrações. Quando aplicado corretamente, ele pode alcançar um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.

Por que Evite:

A média é uma estratégia de evitar perdas ao invés de buscar lucros. Martingale não aumentou suas chances de ganhar. Isso apenas atrasa as perdas - por um longo tempo, se você tiver sorte. Baseia-se em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado, que nem sempre são válidos. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode causar perdas catastróficas na prática porque ninguém tem uma quantidade de dinheiro ilimitada. A recompensa do risco v. s é equilibrada, mas porque a perda vem em um grande sucesso pode ser inaceitável.

Gostaria de se manter informado?

Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.

Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

Eu pensei que eu fosse o único negociado com esse método porque eu percebi todo o método de troca usando o pensamento matemático, psicológico e lógico. Até hoje eu encontrei esse método realmente tem um nome nele.

Eu era um comerciante varejista ex stock por meio da prática. O comércio de Forex é totalmente novo para mim. Eu comecei Forex Trading desde novembro. Há poucas coisas em comum. Número, Gráficos e Porcentagem.

Eu não li o seu ebook sobre martingale porque eu costumo não copiar outro método de negociação.

Meus experimentos iniciais na conta demo foram ganhar rapidamente% e acabou com uma chamada de margem que eu não tinha idéia de como isso funciona. Eu percebi isso mais tarde. A segunda tentativa foi gravar minha conta de demonstração o mais rápido possível usando o método de dupla redução. Isso funciona exatamente como você descreveu acima, obteve uma chamada de margem após 74% de ganho em 3 dias.

Estou na terceira conta de demonstração com o método de ajuste fino da martingale. Eu subi 124% em 23 dias vencedores consecutivos e 100% de negociação vencedora. Eu acho que tenho sorte nisso. Eu só troco par EU. O último comércio acontece com 4 dias por causa da perda de comércio e incapaz de tirar proveito durante a hora de dormir. acabou por romper meu preço de compra com um ganho no dia. Como ainda estou no processo de aprendizagem.

A partir da abordagem matemática, o que fiz foi o fosso entre o preço de entrada deve ser proporcional ao tamanho do seu lote. Não pode ser linear como o que você mencionou na tabela 3. Exemplo, compre 1.2230 1lot. Compre 1.2200 2lot. Compre 1.2140 4lot em vez de comprar 1.2170 etc ou basear em qualquer indicador que desencadeie outra chamada de compra. Em segundo lugar, em vez de esperar que todo o conjunto de negócios seja lucrativo. Aproveite o lucro uma vez que o mais novo comércio começa a se tornar a sua direção. É para retirar e liberar o capital, então, quando reverte sua tendência novamente, podemos voltar a entrar com 4lot em vez de 8lot. Reduzir o risco envolvido.

A partir da abordagem lógica, não considero isso duplo. Eu prefiro pensar que é uma propagação de apostas, eu realmente pensaria que eu preciso colocar 15 lotes (até o que quer que seja ou espalhado, você quer chamá-lo), então eu realmente estou encantado quando vai contra minha tendência, porque eu poderia comprar a um preço mais barato.

Da abordagem psicológica, fazer um erro faz parte da negociação, deve ser permitido em nosso sistema com uma estratégia de backup estratégica e, portanto, martingale.

De qualquer forma, eu sou apenas um comerciante novato de 3 meses de idade. Talvez você não precise levar minha mensagem a sério.

Devemos ficar longe de Martingale, pois é muito perigoso. Pense nos 2 spreads que você precisa pagar em cada comércio de duplicação + risco de gastar todo o valor no comércio de cadeias.

Obrigado pela sua explicação e esforço.

é possível programar uma EA para usar a estratégia de martingale em um mercado variável ou não tendente e detê-lo.

se as tendências do mercado como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e depois.

usa Martingale em sentido inverso.

o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, ele muda a estratégia.

Você acha que irá funcionar? você acha que pode ser feito?

O sistema de negociação é muito mais complicado do que pensei. Estou feliz por ter explicado de forma simples e breve com gráficos e gráficos. Muitos assessores financeiros usam tvalue. Martingale parece ser uma ótima maneira de se tornar mais experiente no sistema comercial.

Como um martiangle de hedging com ação de preço ... exam: candlestick ou S nR.

Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance estreito como no forex, como quando um par permanece dentro de um intervalo de 400 ou 500 pias por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se houver um rebote previsível da maneira oposta, que é o momento ideal para usá-lo. Então, a estratégia deve ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. A quantidade de estaca pode depender de quão provável é para um mercado de corrida de um jeito ou de outro, mas se o intervalo for intacto, a martingale ainda deve se recuperar com um lucro decente.

Como posso determinar os tamanhos de lotes porporcionais, estimando o tamanho do retracement. Exemplo,

O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionados para que eu possa.

Recupere minha retirada de 200 pips. Minha estimativa é que o retracement será de apenas 10% ou 20.

pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.

Existe alguma fórmula para trabalhar para trás e determinar lotes proporcionais para tal situação?

Não estou certo de entender sua pergunta, porque se o pedido já está colocado, o que é bom, então, saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram colocados e quais os tamanhos foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Começando com um novo conjunto de pedidos, se você multiplicar o tamanho por 6 (em vez de 2) desde o início, que se recuperará em 20% de sua distância de parada. Mas você pode mudar esse múltiplo, uma vez que você tenha posições abertas, os outros cálculos ganharam. Espero que ajude.

Grande artigo, por favor, eu queria saber quais são seus números de negociação ao usar a estratégia de martingale.

O sistema que eu estava usando fazia retornos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode alavancar isso com tudo o que quiser, mas vem com mais riscos.

Estive testando há alguns anos no par EURUSD com dados por hora de 2005 a 2018.

Meu objetivo é conseguir um 20-25% na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar para baixo, eu mudo meu objetivo para apenas 1% porque percebi que há alguns dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu continuar com meu objetivo de 20%. Então eu suponho que, se o mercado estiver contra mim, eu quero sair o mais rápido possível, espremendo meus ganhos potenciais.

Se a alavancagem aumentar, então:

• As poucas oscilações nos preços facilmente me levam aos 20% esperados. Com uma alavancagem de 200, se o preço se mover apenas 0,1% na minha direção, eu ganho. Então, mesmo que a tendência esteja contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila do meu lado.

• As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que eu duplo, reduzo o objetivo para apenas 1% de 20%.

• Os testes me mostram que, usando essa estratégia, reduzo metade dos dias de falência, se eu duplicar a alavanca.

Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fechar minhas apostas, logo que conseguem o objetivo de 20%, mas trabalhando com alavancagem de 100 ou 200 e sendo na tendência certa, é fácil fazer um lucro de 100% ou 200%. Todas as ideias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem-vindas.

Este é o Martingale ea na seção de downloads?

Obrigado por compartilhar este maravilhoso artigo. Então, você está falando sobre o sistema de cálculo do custo do dólar acima. Mas acho que o máximo retirado não está correto. A retirada do último comércio ou todo o ciclo?

O limite é para todo o ciclo. O TP não é um lucro obtido no sentido regular. É o ponto em que o sistema se dobra para que os negócios & # 8220; acima dele & # 8221; continua aberto.

Com o exemplo que dei acima, é assim que todo o ciclo pareceria antes do fechamento:

Limite de limite de tamanho da posição.

Dando um total efetivo de 20480 pips (valor de $ 2048 dólares se usando micro conta), de onde a fórmula abaixo vem:

Max lotes x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote = 256 x (2 x 40) x 0,1.

Acho que há um erro de digitação. Na sua fórmula para redução máxima, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips? Em segundo lugar, o termo lote máximo é o tamanho máximo do lote do 8º comércio ou lotes totais de 9 trades (1 comércio original + 8 pernas)?

Veja a explicação acima.

Você já ouviu falar sobre o Staged MG? Às vezes chamado também Multi Phased MG?

Isso significa que cada vez que o mercado se move, você leva apenas uma parte do requisito geral. comércio e você.

continue apenas se o mercado entrar no & # 8220; right & # 8221; direção.

O que você acha dessa estratégia?

É mais seguro do que o MG regular?

BTW, posso enviar seu email por favor para uma pergunta pessoal?

Eu já vi variações como esta antes e algumas outras.

Na verdade, a planilha do Excel e # 8211; https: // forexop /? wpdmact = 4508 & # 8211; Nós deixamos você fazer algo assim.

Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então, em vez de 2x por exemplo que você possui com MG padrão, você pode usar 1.5 X ou 1.2 X ou qualquer outro fator.

O interessante é que você diz quando o mercado do & # 8220; move-se na direção certa & # 8221 ;. Isso me faz pensar do que você está falando é mais uma estratégia híbrida porque um sistema Martingale padrão se duplica em perdedores e # 8211; ou seja, a crescente exposição do mercado à medida que o mercado se move contra você e não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia reversa-martingale.

Artigo muito interessante, mas ainda não entendi o que você quer dizer com:

& # 8220; A melhor maneira de lidar com a redução é usar um sistema de catraca. Então, ao fazer lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite de retirada. & # 8221;

Você poderia explicar o que você está fazendo aqui? Olhando para você, você está aumentando o limite de retirada com base nos lucros feitos anteriormente, mas você pára de aumentar o limite na 7ª corrida.

Essa abordagem de catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para jogar com quando (se) os lucros são feitos. Assim, nas primeiras corridas, o número de vezes que o sistema irá dobrar é menor e, portanto, o limite de retirada é menor. Mas, com cada lucro, este limite de redução é aumentado proporcionalmente aos lucros # 8211; então vai demorar mais riscos. Eu uso isso como uma maneira de bloquear os lucros para que o sistema possa "jogar com o dinheiro" # 8221; que faz por assim dizer. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é apenas porque, na prática, a retirada ocorre em etapas (devido à duplicação). Eu teria que verificar a simulação em detalhes & # 8211; mas parece que ele atingiu um passo aqui e o lucro precisa aumentar mais para levá-lo ao próximo.

Muito bom artigo, lê-lo muitas vezes e aprendi muito. Obrigado.

Atualmente, estou trabalhando no sistema de negociação da martingale com a função de hedge implementada para limitar a redução.

Minha pergunta seria como escolher moedas para comercializar Martingale? Você sugeriu manter-se longe dos mercados de tendências. Quais indicadores e configurações poderiam ajudar a identificar os pares mais adequados para trocar?

Você é bem vindo. Para escolher as moedas, eu primeiro verificaria os fundamentos: por exemplo, você não gostaria de arriscar o comércio de moedas em que exista uma expectativa de política monetária amplamente divergente. Este foi (é) o caso com o EURUSD. EURGBP e EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por vários motivos. O EURCHF não pode realmente ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto a EURGBP vem se atrasando há algum tempo em parte por causa dos motivos mencionados acima. Eu também usei um indicador de variação, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, ou seja, movimentos de preços voláteis, mas predominantemente laterais.

Oi Steve, quanto equilíbrio você deve ter para executar esta estratégia? 2k? 3k?

O equilíbrio é relativo ao tamanho do seu lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionado (El 01 de dezembro às 3:36 horas.

Obrigado pela maravilhosa explicação. Desconfio que meu gerente de fundos use Martingale. Você pode contar pelo aspecto disso?

Kindky veja a imagem:

Poderia falar muito desta imagem, pois não mostra nenhum retorno.

Oi, intyeresting post.

Você ainda está executando o martingale em USD / EUR?

Como ele se realizou durante 2018?

Eu tenho testado uma estratégia simples baseada em martingale, mas durante 2018, tem sido horrível !!

Minha estratégia funciona melhor com alta alavancagem de 100 ou mesmo 200.

Eu não executá-lo em EUR / USD, mas sim, vejo que tem sido um ano difícil usando Martingale neste par por causa dos balanços maciços.

É interessante sobre a alavancagem porque geralmente acho que o caso é o oposto. Sinta-se à vontade para elaborar sua estratégia aqui ou no fórum.

Obrigado Steve. excelente artigo e site. Tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias comerciais descritas aqui. Eu particularmente aprecio sistemas não-preditivos que usam gerenciamento de dinheiro forte. Eu construo EAs e provavelmente pode construir o martingale para você compartilhar.

Eu criei um que tenha sido executado ao vivo há cerca de um ano e atualmente é de cerca de 80% depois de eu ter tomado 100% do meu captial. Martingale pode trabalhar se você domar. O link está aqui https: // myfxbook / members / DailyGrind / dailygrindfx / 1095746.

Eu estarei interessado em trabalhar com outros em um EA martingale hedged se qualquer pessoa com alguma experiência contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. I & # 8217; configurar um tópico do fórum para iniciar a discussão.

Sempre bom ouvir novas ideias:

I & # 8217; pino o link aqui para quem está interessado em trabalhar em uma EA para este sistema:

Ei FXGuy, eu estarei interessado em trabalhar juntos em um conceito hedged martingale EA, se você ainda estiver procurando por equipe.

Eu verificarei esta postagem regularmente, se você vê (ou qualquer outra pessoa interessada) tiver respondido, deixará meus detalhes de contato.

Boa postagem, Steve!

Obrigado pela sua partilha ... Você tentou esta estratégia usando uma EA? Se sim, como é o resultado?

Sim, é um consultor de negociação proprietário, embora não trabalhe no Metatrader. Eu vou obtê-lo re-codificado para trabalhar em MT em breve e torná-lo disponível no site. Funciona bem dentro dos parâmetros acima & # 8211; ie. como um skimmer, mas não quando superado. A folha do Excel é uma comparação bastante próxima quanto ao desempenho.

Eu uso o sistema martingale ao estabelecer um conjunto específico de regras em relação a diferença de pip em um determinado momento e uma série máxima de perdas consecutivas.

Deixe-me explicar em detalhes:

Em condições normais, o mercado funciona como uma primavera. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.

For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.

For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.

What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.

If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.

If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.

When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Any thoughts?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

Martingale Strategy & # 8211; Como usá-lo.

There are a few reasons why this strategy is attractive to currency traders.

Firstly it can, under certain conditions give a predictable outcome in terms of profits. It’s not a sure bet, but it’s about as close as you can get.

Secondly it doesn’t rely on an ability to predict absolute market direction. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. It yields a better return the more skillful you are.

But it can still work when your trade picking skills are no better than chance.

And thirdly, currencies tend to trade in ranges over long periods – so the same levels are revisited over many times. As with grid trading, that behavior suits this strategy.

Martingale is a cost-averaging strategy. It does this by “doubling exposure” on losing trades. This results in lowering of your average entry price.

The important thing to know about Martingale is that it doesn’t increase your odds of winning . Your long-term expected return is still the same. It’s governed by your success in picking winning trades and the right market. You can’t escape from that.

What the strategy does do is delay losses. Under the right conditions, losses can be delayed by so much that it seems a sure thing.

Como funciona.

In a nutshell: Martingale is a cost-averaging strategy. It does this by “doubling exposure” on losing trades. This results in lowering of your average entry price. The idea is that you just go on doubling your trade size until eventually fate throws you up one single winning trade. At that point, due to the doubling effect, you can exit with a profit.

A Simple Win-Lose Game.

This simple example shows this basic idea. Imagine a trading game with a 50:50 chance of winning verses losing.

Table 1: Simple betting example.

I place a trade with a $1 stake. On each win, I keep the stake the same at $1. If I lose, I double my stake amount each time. Gamblers call this doubling-down .

If the odds are fair, eventually the outcome will be in my favor. And since I’ve been doubling my stake each time, when this happens the win recovers all of the previous losses plus the original stake.

This is thanks to the double-down effect. Winning bets always result in a profit. This holds true because of the fact that 2 n = ∑ 2 n -1 +1. That means the string of consecutive losses is recovered by the winning trade.

If you’re interested in experimenting with the toy system , here is my simple betting game spreadsheet:

A Basic Trading System.

In real trading there isn’t a strict binary outcome. A trade can close with a certain profit or loss. But this doesn’t change the basic the strategy. You just define a fixed movement of the underlying price as your take profit , and stop loss levels.

The following case shows this in action. I’ve set my take profit and stop loss at 20 pips.

Table 2: Averaging down trade entry levels in falling market.

I start with a buy to open order of 1 lot at 1.3500. The rate then moves against me to 1.3480 giving a loss of 20 pips. It reaches my virtual stop loss .

It’s a virtual stop loss because there would be no point in closing the trade, and opening a new one for twice the size. I keep my existing one open on each leg and add a new trade to double the size.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

So at 1.3480 I double my trade size by adding 1 more lot. This gives me an average entry rate of 1.3490. My loss is the same, but now I only need a retracement of +10 pips to break even rather than 20 pips as before.

The act of “averaging down” means you double your trade size. But you also reduce the relative amount required to re-coup the losses. This is shown by the “break even” column in Table 2.

The break-even approaches a constant value as you average down with more trades. This constant value gets ever closer to your stop loss. This means you can catch a “falling market” very quickly and re-coup losses – even when there’s only a small retracement. Standard Martingale will always recover in exactly one stop distance, regardless of how far the market has moved against the position. (see Figure 1 ).

At trade #5, my average entry rate is now 1.3439. When the rate then moves upwards to 1.3439, it reaches my break-even.

I can close the system of trades once the rate is at or above that break even level. My first four trades close at a loss. But this is covered exactly by the profit on the last trade in the sequence.

The final P&L of the closed trades looks like this:

Table 3: Losses from previous trades are offset by the final winning trade.

Does Martingale Always Work?

In a pure Martingale system no complete sequence of trades ever loses. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio.

But such a system can’t exist in the real world because it means having an unlimited money supply and an unlimited amount of time . Neither of which are achievable.

In a real trading system, you need to set a limit for the drawdown of the entire system. Once you pass your drawdown limit, the trade sequence is closed at a loss. The cycle then starts again.

When you restrict the ability to drawdown, you’re departing from a theoretical Martingale system. And in doing so you’re using an approximation that will always have a failure point .

Doubling-down verses Probability of Loss.

Ironically, the greater your drawdown limit, the lower your probability of making a loss – but the bigger that loss will be. This is the Taleb dilemma .

The more trades you do, the more likely it is that those extreme odds will “come up” – and a long string of losses will wipe you out.

In Martingale the trade exposure on a losing sequence increases exponentially. That means in a sequence of N losing trades, your risk exposure increases as 2 N -1 . So if you’re forced to exit prematurely, the losses can be truly catastrophic .

On the other hand, the profit from winning trades only increases linearly. It’s proportional to half the profit per trade multiplied by total number of trades.

Winning trades always create a profit in this strategy. So if you pick winners 50% of the time (no better than chance) your total expected return from the winning trades would be:

Where N is the number of “trades” and B is the amount profited on each trade.

But your big one off losing trades will set this back to zero. For example, if your limit is 10 double-down legs, your biggest trade is 1024. You would only lose this amount if you had 11 losing trades in a row. The probability of that is (1/2) 11 . That means, every 2048 trades, you’d expect to lose once.

Your expected winnings are (1/2) x 2 11 x 1=1024 Your expected one off loss is -1024 Your net profit is 0.

So your odds always remain 50:50 within a practical system. That’s assuming your trade picking is no better than chance.

Your risk-reward is also balanced at 1:1 . But in this strategy your losses will all come in one big hit . So it may seem far worse than it is, especially if you’re unlucky and the happen at the start!

Martingale can’t improve your odds of winning. It just postpones your losses. See Table 4.

Table 4: Your winning odds aren’t improved by Martingale. Your net return is still zero.

Those people who’re trend followers at heart often believe it’s better to use a reversal the Martingale. The anti-Martingale or reverse Martingale tries to do the exact opposite of what’s described above. Basically these are trend following strategies that double up on wins, and cut losses quickly.

Stay Away from “Trending” Currencies.

The best opportunities for the strategy in my experience come about from range trading. And by keeping your trade sizes very small in proportion to your capital, that is using very low leverage. That way, you have more scope to withstand the higher trade multiples that occur in drawdown.

The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer.

There are dozens of other views however. Some people suggest using Martingale combined with positive carry trades. What that means is trading pairs with big interest rate differentials. For example, using the strategy of long-only trades on AUD/JPY.

The idea is that positive rollover credits accumulate because of the large open trade volumes.

I’ve never used this approach before. Because the risks are that currency pairs with carry opportunities often follow strong trends. These often see steep corrective phases as carry positions are unwound (reverse carry positioning).

This can happen violently . For example if there are unexpected changes in the interest rate cycle, or if there’s a sudden change in risk appetite in which case funds tend to move away from high-yielding currencies very quickly (read more about carry trading.)

Getting caught the wrong side of one of these corrections is just too big a risk in my view. Over the long term, Martingale suffers in trending markets (see return chart – opens in new window).

It’s also worth keeping in mind many brokers subject carry interest to a significant spread – which makes all but the highest yielding carry trades unprofitable. Some retail brokers don’t even credit positive rollovers at all. That’s a consequence of being at the end of the “ food chain ”.

The low yields mean your trade sizes need to be big in proportion to your capital for carry interest to make any difference to the outcome. As I said above, this is too risky with Martingale.

A strategy better suited to trending is Martingale in reverse.

Using Martingale as a Yield Enhancement.

As I mentioned before, I don’t suggested using Martingale as a main trading strategy. For it to work properly, you need to have a big drawdown limit relative to your trade sizes. If you’re trading with a sizable chunk of your capital, there’s a very real risk of “going broke” on one of the downswings.

The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer . I’ve applied the strategy I’m going to describe below over a 3 year time frame – with good results. This was done by trading the liquid part of a big portfolio. By capping the drawdown at 4% of the free cash and incrementally increasing it, I was able to get a reliable 0.4-0.6% overall return per month.

The least risky trading opportunities for this are pairs trading in tight ranges.

Volatility tools can be used to check the current market conditions as well as trending. The best pairs are ones that tend to have long range bound periods that the strategy thrives in.

Martingale can survive trends but only where there’s sufficient pullback. This is why you have to watch out for break-outs of significant new trends – watch out especially around key support/resistance levels.

Trading pairs that have strong trending behavior like Yen crosses or commodity currencies can be very risky.

You can download the complete trading system, as described here, or check my Excel spreadsheet .

The image below shows an example run covering a period of 3-months producing a 9% return.

My program trading module, which was effectively a Martingale robot (EA) was created from this basic design.

Calculate Your Drawdown Limit.

A good place to start is to decide the maximum open lots you’re able to risk. From this, you can work out the other parameters. To keep things simple, I’ll use powers of 2.

The maximum lots will set the number of stop levels that can be passed before the position is closed. In other words it’s the number of times the strategy will “double-down”. So for example, if your maximum total holding is 256 lots, this will allow doubling-down 8 times – or 8 legs. The relationship is:

If you close the entire position at the n th stop level, your maximum loss would be:

Here s is the stop distance in pips at which you double the position size. So, with 256 lots (micro lots), and a stop loss of 40 pips, closing at the 8th stop level would give a maximum loss of 10,200 pips. Closing at the 9th stop level would give a loss of 20,440 pips.

Tip Work out the average number of trades you can handle before a loss – use the formula 2 Legs+1 . So in the example here that’s just 2 9 , or 512 trades. So after 512 trades, you’d expect to have a string of 9 losers given even odds. This would break your system.

You can use my lot calculator in the Excel workbook to try out different trade sizes and settings.

The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system . So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit. For example, see the table below.

Table 5: Ratcheting up the drawdown limit as profits are realized.

This ratchet is automatically handled in the trading spreadsheet. You just need to set your drawdown limit as a percentage of realized equity.

Warning Since Martingale trading is inherently risky your capital at risk shouldn’t ever exceed 5% of your account equity. See forexop’s money management section for more details.

Decide On an Entry Signal.

The system still needs to be triggered some how to start a buy or sell sequence. Any effective buy/sell signal can be used here. The better it is, the better the strategy will work.

In the examples here I’m using a simple moving average. When the rate moves a certain distance above the moving average line, I place a sell order. When it moves below the moving average line, I place a buy order. This system is basically trading false break-outs, also known as “fading”.

In my system, I’m using the 15 point moving average (MA) as my entry signal. The length of moving average you choose will vary depending on your particular trading time frame and general market conditions.

This is a very simple, and easily implemented triggering system. There are more sophisticated methods you could try out. For example using the Bollinger channel, other moving averages or any technical indicator.

Movimentos fortes de fuga podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. So trading near to key support/resistance areas, in volatility squeezes, and before data releases should be minimized as far as possible.

For more details on trading setups and choosing markets see the Martingale eBook.

Set the Take Profit and Stop Loss.

The next two points to think about are.

When to double-down – this is your virtual stop loss When to close – your “take profit level”

When to double-down – this is a key parameter in the system. The “virtual” stop loss means you assume at that point the trade has gone against you. It’s a loser. So you double your lots.

Choose too small a value and you’ll be opening too many trades. Too big a value and it impedes the whole strategy.

The value you choose for your stops and take profits should ultimately depend on the time-frame you’re trading and the volatility . Lower volatility generally means you can use a smaller stop loss. I find a value of between 20 and 70 pips is good for most situations.

When to close Trades in Martingale should only be closed when the “entire system” is in profit. That is, when the net profit on the open trades is at least positive. As with grid trading, with Martingale you need to be consistent and treat the set of trades as a group, not independently.

A smaller take profit value, usually around 10-50 pips, often works best in this setup.

There are a couple of reasons for this.

A smaller take profit level has a higher probability of being reached sooner so you can close while the system is profitable. The profit gets compounded because the lots traded increase exponentially. So a smaller value can still be effective.

Using a smaller take profit doesn’t alter your risk reward. Although the gains are lower, the nearer win-threshold improves your overall trade win-ratio.

Simulations.

The table below shows my results from 10 runs of the trading system. Each run can execute up to 200 simulated trades. I started with a balance of $1,000 and drawdown limit 100% of that amount. The drawdown limit is automatically ratcheted up or down each time the realized P&L changes.

Table 6: Simulation results from the spreadsheet.

My final balance was $1,796 which gives an overall return of 79.6% on the initial starting amount.

The chart below shows a typical pattern of incremental profits. The orange line shows the relatively steep drawdown phases.

The spreadsheet is available for you to try this out for yourself. It is provided for your reference only. Please be aware that use of the strategy on a live account is at your own risk .

Pros and Cons of Martingale.

Why Use It:

It has a well defined set of trading rules that can be easily followed or programmed as an Expert Advisor. It has a statistically computable outcome with respect to profits and drawdowns. When applied correctly it can achieve an incremental profit stream. You don’t need to be able to predict the market direction .

Why Avoid It:

Averaging down is a strategy of avoiding losses rather than seeking profits. Martingale doesn’t increase your odds of winning. It just delays losses – for a long time if you’re lucky. It relies on assumptions about random market behavior which are not always valid. Markets do behave irrationally. The risk exposure increases exponentially , while the profits increase linearly. It can potentially run up catastrophic losses in practice because nobody has an unlimited amount of money. The risk v. s reward is balanced, but because the loss comes in one big hit it can be unacceptable.

Gostaria de se manter informado?

Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.

Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

I thought I am the only one traded with this method because I figure the whole trading method using mathematical, psychological and logical thinking. Until today I came across this method actually has a name on it.

I was a veteran ex stock retail trader by practise. Forex trading is entirely new to me. I started Forex Trading since Nov17. There are few things in common. Number, Charts and Percentage.

I did not read your ebook about martingale because I usually do not copy others trading method.

My initial experiments on demo account was to rapidly gain % and it ends up with a margin call which I had no clue how that works. I figured that out later on. Second attempt was to burn my demo account as quickly as possible by using double down method. It works exactly the same as you describe above, it got margin call after 74% gain in 3 days.

Im on the third demo account with fine tuning martingale method. Im up 124% in 23 consecutive winning days and 100% winning trade. I think I am lucky on it. I only trade EU pair. The last trade happens to hold 4days because of losing trade, and unable to take profit during g sleep hour. it end up breaking my buy price with a gain in daytimd. As I am still in the process of learning.

From Mathematical approach, what I did was gap between entry price need to be proportional to your lot size. It can’t be linear like what you mentioned in table 3. Example, buy 1.2230 1lot. Buy 1.2200 2lot. Buy 1.2140 4lot instead of buy 1.2170 etc or base on whatever indicator that trigger another buy call. Secondly, Instead of waiting the whole set of trade to be profitable. Take profit once the newest trade start to trend to your direction. It is to cash out and free up the capital, so when it reverse your trend again, we can reenter with 4lot instead of 8lot. Greatly reduce risk involved.

From logical approach, I don’t treat it as double down. I rather think it as spread betting, I would actually thinking I need to place 15 lot (up to whatever spread or double down you want to call it), so I am actually be delighted when it go against my trend, because I could buy it at cheaper price.

From psychological approach, making mistake is part of the trading, it should be allowed in our system with a backup strategic, hence martingale.

Anyway, I am just a 3months old novice trader. You might not need to take my message seriously.

We should stay away from Martingale as it is very dangerous. Think of the 2*spreads you have to pay on every doubling trade+risk of spending all amount in chain trading.

Thank you for your explanation and effort.

is it possible to program an EA to use martingale strategy in a ranging or non trending market and stop it.

if the market trends like cover a large predefined number of pips (eg 300 pips) in certain direction and then.

uses Martingale in reverse.

the ea should have a trend sensor according to result it changes the strategy.

do you think it will work? do you think it can be done?

The trading system is a lot more complicated then I thought. I’m glad you explained it in a simple and brief way with charts and graphs. A lot of financial advisors use tvalue. Martingale sounds a great way to become more knowledgeable in the trading system.

How a about hedging martiangle with price action..exam:candlestick or S nR.

Martingale can work really well in narrow range situations like in forex like when a pair remains within a 400 or 500 pip range for a good time. As the other comment said if there is a predictable rebounding the opposite way that is the ideal time to use it. Then the strategy has to be smart enough to predict when the rebounds happen and in what size. The amount of the stake can depend on how likely it is for a market run-off one way or the other, but if the range is intact martingale should still recover with decent profit.

How can I determine porportionate lot sizes by estimating the retracement size. Example,

EURUSD has gone up by 200 pips and I want to have proportionate lot sizes so that I can.

recover my 200 pips drawdown. My estimate is that retracement will be of only 10% or 20.

pips but I want to recover 200 pips by 5 lots and not by one constant lot based on my margin balance.

Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation?

I’m not sure I understand your question because if the order is already placed what good is it then knowing the size you need to recover? The recovery size you need would depend on where the other orders were placed and what the sizes were – you will have to do a manual calculation. Starting with a new set of orders, if you multiply the size by 6 (instead of 2) from the start that will recover in 20% of your stop distance. But you can’t change that multiple once you have open positions, the other calculations won’t work. Espero que ajude.

Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy.

The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk.

I’ve been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2018.

My goal is to achieve a 20-25% on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1% because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20% goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings.

If leverage increases then :

• Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20%. On a 200 leverage, if price moves only 0,1% in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side.

• Chances to bankruptcy are also higher. This is true. That’s why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1% from 20%.

• Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage.

One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20% goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100% or 200% profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome.

Is this the Martingale ea in the downloads section?

Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle ?

The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It’s the point which the system doubles down so the trades “above it” remain open.

With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing:

Position Size Limit Drawdown.

Giving an effective total of 20480 pips ($2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from:

Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size = 256 x (2 x 40) x 0.1.

I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips ? Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade + 8 legs)?

Please see explanation above.

Have you heard about Staged MG? Sometimes called also Multi Phased MG?

It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you.

continue only if the market goes in the “right” direção.

What do you think about this strategy?

Is it safer than regular MG?

BTW, can I have your email please for a personal question?

I’ve seen variations like this before and some others.

In fact the Excel sim spreadsheet – https://forexop/?wpdmact=4508 – we have lets you do something like this.

It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor.

The interesting thing is you say when the “market moves in the right direction”. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers – namely it’s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy.

Very interesting article but I still don’t understand what you mean by:

“The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.”

Could you explain what you are doing here? Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run.

This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits – so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to “play with money” that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail – but it would seem that it’s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one.

Very good article, I read it many times and learned a lot. Obrigado.

Currently I’m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown.

My question would be how to chose currencies to trade Martingale? You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?

Você é bem vindo. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.

Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?

Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.

Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?

Kindky see image:

Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.

Hi, intyeresting post.

Are you still running martingale on USD/EUR?

How it performed during 2018?

I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2018 it’s been horrible!!

My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.

I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.

It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.

Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.

I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here https://myfxbook/members/DailyGrind/dailygrindfx/1095746.

I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.

Always good to hear new ideas:

I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:

Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.

I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.

Great post, Steve!

Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?

Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.

I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.

Let me explain in detail:

Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.

For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.

For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.

What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.

If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.

If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.

When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Any thoughts?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

Método de negociação Martingale.

Se existe um sistema ou abordagem comercial que tende a provocar conflitos ferozes dentro da comunidade comercial, então talvez nada chegue tão próximo quanto o método de negociação da Martingale. Talvez seja devido ao fato de que a abordagem Martingale para negociação é baseada em probabilidades e chances do que qualquer outra coisa. Então, qual é o método de negociação de Martingale e você deve usá-lo? Leia este artigo para formar sua própria opinião.

O que é Martingale?

Martingale é uma teoria da probabilidade do jogo justo que foi desenvolvido por um matemático francês, Pierre Levy, no século 18. Sem ser demasiado técnico, na perspectiva comercial, a abordagem Martingale envolve duplicar cada vez que uma incorrupção é incorrida. Tomando o exemplo de uma simples cabeça e cauda do flip da moeda, em uma abordagem de Martingale, sempre que há uma perda, a próxima aposta é duplicada, na esperança de recuperar as perdas, além de ganhar uma contra a perda.

Como você pode ver a partir da definição básica de Martingale, pode ser uma maneira muito lucrativa, porém muito arriscada, de negociar os mercados financeiros. A abordagem Martingale de negociação é mais popular entre os jogos de azar, especialmente com a Roleta, onde as chances de atingir um vermelho ou preto são 50 a 50.

Assim, para definir Martingale a partir de uma abordagem de negociação forex, não é mais que um processo de média de custos, onde a exposição é aumentada (dobrada) na perda de negócios.

Apesar dos riscos colocados pelo método de negociação da Martingale, há uma boa quantidade de seguidores para essa estratégia comercial. Provavelmente é melhor ilustrar a maneira de negociar Martingale com um exemplo simples.

Lembre-se de que abaixamos (ou dobramos nossas apostas) durante uma troca perdida. Para este exemplo, vamos assumir que um comerciante tenha US $ 100 no capital próprio e não arrisque mais de US $ 10 na negociação do EURUSD.

Explicando a tabela acima:

Uma longa encomenda foi colocada, arriscando US $ 10. Supondo que o lucro obtido foi de US $ 10, o comércio atingiu seu nível de TP, então o patrimônio do comerciante cresce para US $ 110. Uma longa encomenda foi colocada, arriscando US $ 10. Aqui, a perda de parada foi atingida, então o patrimônio voltou para US $ 100. Uma pequena ordem foi colocada, mas porque o comércio anterior era um comércio perdedor, o risco é duplicado para US $ 20. Essa ordem curta resultou em uma perda de parada de - US $ 20, então o patrimônio se reduz a US $ 80. Uma longa ordem foi colocada e o risco é dobrado de US $ 20 a US $ 40. Desta vez, o alvo foi alcançado e resultou em um lucro de US $ 40, levando o capital próprio de US $ 80 a US $ 120.

A partir da tabela acima, agora é mais fácil entender que se o comerciante atingisse uma série de negociações perdidas, sua equidade teria sido queimada. O que traz a pergunta, o que acontece se você usar a estratégia de negociação Martingale para um par de moedas ou instrumento onde existe uma tendência claramente estabelecida? Claro, neste caso, os resultados seriam fantásticos. No entanto, essa abordagem também não está vazia de riscos. Em essência, é regido por quão perto é sua perda de parada, ou o valor que você está disposto a arriscar / perder se o comércio se voltar contra você.

Vejamos a estratégia comercial da Martingale com outro exemplo.

EURUSD está atualmente em 1.30.

Neste exemplo, observe como a entrada de comércio foi duplicada a cada vez que o preço caiu em 5 pips. Enquanto o montante total arriscado era - $ 15, quando o preço voltou para 1.2995, o ganho de US $ 20 conseguiu compensar a perda e também oferece ao comerciante um extra de $ 5.

Mas a ilustração acima é um exemplo de melhor exemplo. Imagine se a tendência mudou e o EURUSD de repente começou a diminuir. Nesse caso, o modo de negociação da Martingale teria drenado muito o patrimônio do comerciante.

A importante retirada do exemplo acima, é o preço se mover. Idealmente, se um comerciante fosse longo em 1.3 e o preço caiu para 1.2995, teria resultado em uma redução de capital de US $ 5. No entanto, graças à abordagem Martingale, apesar do preço ser inferior à primeira entrada, o movimento de 5 pip conseguiu converter o comércio em um comércio vencedor e ao mesmo tempo aumentar o capital próprio em US $ 5, apesar de o preço ser 5 pips menor que o entrada inicial.

A maneira Martingale de negociar forex, na teoria funciona. No entanto, para que isso aconteça, os comerciantes precisam ter uma equidade ilimitada, o que é algo que não funciona no mundo real.

Usando Martingale (ou dobrando para baixo) dentro de sua análise.

Enquanto o sistema de negociação de mercado puro é algo que não é aconselhável para ações com menos de US $ 5000, a abordagem de duplicação pode ser aplicada para aumentar os lucros dentro das estruturas de um sistema de negociação predeterminado.

Mas para que isso aconteça, os comerciantes precisam ter um nível muito alto de confiança e experimentar a negociação dos mercados cambiais. Olhe para o exemplo abaixo: aqui, aplicamos uma estratégia de escalação de ação de preço simples do método de redução de linha de tendência.

Depois que uma primeira posição curta foi iniciada perto da baixa da vela formada abaixo de 38,2%, o preço foi movido contra o viés.

Após um movimento de 10 pip contra o comércio inicial (comércio # 1), o segundo comércio é iniciado com 2 lotes (dobrado em relação ao comércio anterior de 1 lote). Com o preço-alvo para ambos os negócios serem os mesmos, os resultados são amplamente negociados.

Se você simplesmente fez o primeiro comércio, sem Martingale, o lucro total desse comércio teria sido de US $ 15. Se você usou a abordagem Martingale, você teria feito US $ 50 adicionais.

Os riscos, é claro, para tal abordagem seriam diferentes, em comparação com uma abordagem simples à negociação. Supondo que as paradas para o curto comércio fosse em 1.02, o risco com o primeiro comércio seria de US $ 27, enquanto que, com o modo de duplicação da martingale, haveria um risco adicional de US $ 34.

É fácil entender que, embora o método de negociação da Martingale possa potencialmente aumentar os lucros, os riscos também são igualmente iguais. Riscos muito elevados! Para ser bem sucedido com a negociação da abordagem martingale, os comerciantes precisam ter uma boa estratégia de gerenciamento de riscos no local, além de uma base sólida em análise técnica e familiaridade com um sistema de negociação que eles usam.

Martingal seguro e negociação manual (Parte 1)

ÍNDICE:

Em regra, uma martingale está associada a algo perigoso e extremamente instável. Pode-se chamar de "bomba de explosão", que está pronta para explodir no seu depósito a qualquer momento.

No entanto, se elementos únicos da martingale forem adequadamente aplicados, você poderá melhorar significativamente a lucratividade do seu sistema comercial e assim reduzir uma carga moral.

O que é o martingale?

O sistema foi inicialmente desenvolvido para ser aplicado à roleta.

A idéia por trás do sistema é muito simples. Se você apostar $ 1 em vermelho, e a roleta atinge preto, então você aposta $ 2 em vermelho. Se a roleta atingir o preto novamente, então você aposta $ 4 em vermelho. Se a roleta não voltar a vermelho, então você deve apostar $ 8, $ 16 e assim por diante, até obter uma vitória.

Quando você ganha, sua vitória recuperará todas as perdas anteriores.

Em teoria, tudo parece ser um jogo engraçado e lucrativo. No entanto, um casino coloca um limite na aposta máxima. Além disso, se você duplicar sua aposta inicial de US $ 1 cada vez, ele aumentará até US $ 1024 em nenhum momento e até US $ 1 milhão no futuro próximo.

Nenhum casino permitirá que você faça uma aposta tão grande. Eu duvido que você tire tanto dinheiro com você mesmo. Mas o corretor forex permite colocar uma aposta tão grande.

Como o sistema manual Martingale geralmente é aplicado ao comércio Forex?

Verdadeiramente falando, o sistema pode ser facilmente aplicado ao mercado Forex. Suponha que o preço se mova de alguma maneira.

Vamos assumir que o preço se move para cima.

Nós decidimos que precisamos vender, já que o mercado está em uma condição de sobrecompra agora.

O preço continua a se mover com a tendência e continua ainda mais alto.

Não fechamos a posição anterior, mas nisso abrimos uma posição adicional para vender 0,2 lotes.

Agora começamos a esperar que o preço desça novamente:

Imaginemos que o preço não quer ir mais baixo e se move para cima novamente para conquistar novos picos de mercado.

Portanto, abrimos mais uma posição para vender 0,4 lotes, e assim por diante.

Se o preço decidir reverter depois de tudo, poderemos fechar todas as nossas posições e romper ou mesmo obter algum lucro:

Então, martingale cria uma ilusão de que você pode evitar fazer trocas perdidas. Mas o problema é que um grande tamanho de tamanho resulta em um grande risco. Se conduziremos uma tendência longa, podemos perder todo o nosso depósito.

Esta é a razão pela qual a maioria dos sistemas de negociação baseados em martingale levam a perdas. O uso da martingale tem muitas nuances, e é particularmente verdadeiro para Expert Advisors.

Vale a pena notar que você pode ganhar uma quantidade razoável de dinheiro, se você usar corretamente esses Expert Advisors.

Examinemos diferentes elementos da martingale, que você pode implementar em sua estratégia comercial sem usar Expert Advisors e elaborar cálculos elaborados.

Devemos tentar usar esses elementos únicos dessas táticas perigosas e torná-lo seguro para nosso próprio benefício.

Sistema de negociação rentável mais uma alavancagem elevada.

Antes de começar nossa discussão sobre os elementos da martingale, vale a pena dizer que você precisa de uma estratégia rentável inerente. A estratégia deve ser rentável e não incluir os elementos da martingale, caso contrário não funciona.

Esses mini-elementos ajudarão a aumentar sua lucratividade e a reduzir a carga moral em um comerciante. No entanto, é impossível fazer isso sem a estratégia rentável inerente.

Além disso, você precisa de uma grande alavancagem. Em princípio, a alavancagem de 1: 100 será bastante, se você usar o gerenciamento de dinheiro apropriado. A alavancagem alta não prejudicará sua negociação, se você não abusar disso, é claro. Vamos assumir que você tem uma estratégia rentável e uma alavancagem elevada. Se assim for, vamos passar para o próximo item.

Chaves para o martingale seguro.

Uso de perdas de parada na negociação.

Consideremos um erro comum encontrado por comerciantes, cuja estratégia é baseada na abordagem martingale.

A maioria deles pensa que a estratégia implica a negociação sem perdas. No entanto, as perdas de stop podem e devem ser usadas. Ao fazê-lo, podemos nos proteger de grandes perdas.

É estúpido e inseguro trocar sem perdas.

Backtesting (quantidade de negociações perdidas em uma série sobre o histórico de preços)

Assim que você se deparou com uma estratégia rentável, você precisa fazer uma prova repetida para uma série de negociações perdidas feitas sobre o histórico de preços. Vale ressaltar que a quantidade de negociações perdidas consecutivas é exatamente o que nos interessa. Além disso, precisamos encontrar o máximo, mas a quantidade média de negociações perdidas durante todo o período de testes.

O período de tempo, sobre o qual você deve acompanhar sua estratégia, precisa ser selecionado individualmente. Se a sua estratégia implica a negociação no prazo de M5, vale a pena testar durante o período, pelo menos, 1-2 meses; se D1 prazo, então, pelo menos, um par de anos.

Tenho certeza de que você irá acompanhar sua estratégia corretamente e não terá problemas com ela.

Você pode fazer uso do software Forex Tester para confirmar sua estratégia.

Em primeiro lugar, devemos contar o número de negociações perdidas sobre o histórico de preços. Posteriormente, usamos o chamado "nó", ou seja, ordens que têm um tamanho de lote aumentado e qual montante é igual ao número de negociações perdidas.

Vamos supor que, em média, há 3 negociações perdidas consecutivas sob sua estratégia. Conseqüentemente, você deve colocar 3 "nós".

Como isso vai aparecer na prática? & # 8230;

Uau, um lugar tão terrível para terminar um artigo. Fazendo isso, não me deixa querer ver a Parte 2, me deixa com raiva porque acabei de desperdiçar o tempo lendo isso para não tirar nada disso. E estou certo de que outros podem concordar comigo. Se você vai terminar um artigo como este, apenas para que você possa fazer uma & # 8220; Parte 2 & # 8221 ;, don & # 8217; t fazer uma parte 2. Coloque tudo no único artigo.

OILFXPRO Martingale breakout system E A 100% PROFITABLE.

No more technical anylysis , no more guessing direction and sweating on the futures market..

Example :Take a pair calculate its daily volatilty and create a channel. Example euro/gbp . 10 pips above to go long 10 pips below to go short.

Take a position long or short 10 pips below double your position and go short . this time take 3 positions 1 to cancel existing position and 2 to double up on the breakout.

If position goes against you . at 10 pips higher go long 6 positions.

continue doubling your breakouts everytime the trade reverses and loses money.

Never trade before major news.

Always stop and double.

Take profit target += average loss recovery + 5 pips to exit. If lots build up to unacceptable risk, exit at first profitable exit or b/e.

Now make an E A and tell them that u are a skilful trader.

Gamble in style.

Martingale systems always look good on paper, they eventually blow out your account. I studied them for quite some time, made some EA's to test them, was very excited about them. Bottom line is you need a HUGE account to sustain them. If I had enough money to sustain this type of system, I wouldn't risk it on forex.

Rename it antimartingale.

el cid, Martingale systems always look good on paper, they eventually blow out your account. I studied them for quite some time, made some EA's to test them, was very excited about them. Bottom line is you need a HUGE account to sustain them. If I had enough money to sustain this type of system, I wouldn't risk it on forex.

One does not really need a huge account. with mini lots and smaller positionsizing available, one could easily spread $10,000 over 8 currency pairs . run an a p i and make $35,000 per annum.

Most mechanical breakout systems on fx blow accounts anyway, so this one has greater probabilities of success.

Most martingale system are countertrend. this one is really a trend following anti martingale.

One does not really need a huge account. with mini lots and smaller positionsizing available, one could easily spread $10,000 over 8 currency pairs . run an a p i and make $35,000 per annum.

Most mechanical breakout systems on fx blow accounts anyway, so this one has greater probabilities of success.

Most martingale system are countertrend. this one is really a trend following anti martingale.

Anti-martingale? How is it anti-martingale if you keep increasing lot size? Not sure if I fully understand your logic behind system. Do you have orders open across 8 currency pairs all at once? If you want an EA then it is mechanical right? You have my interest, have you tried to code this?

Anti-martingale? How is it anti-martingale if you keep increasing lot size? Not sure if I fully understand your logic behind system. Do you have orders open across 8 currency pairs all at once? If you want an EA then it is mechanical right? You have my interest, have you tried to code this?

Open order positions across 8 currency pairs. Yes.

It is mechanical.

No I have not tried to code cause I am not good at programming.

I was thinking more about using it at a broker like Oanda whose minimum position size is about 1 euro usd or 1 unit. Here one could run api with lots starting at 500 and starting new sequences of martingales BREAKOUTS every 20 pips. Your first martingale could be running and you open another sequence.

u trade a reverse position sequence at every 20 pip level on a sub account.

One would have to close positions by friday cause of weekend close /open.

I think you mean pyramiding.

Anti-martingale? How is it anti-martingale if you keep increasing lot size? Not sure if I fully understand your logic behind system.?

Most martingale systems are countertrend systems. If a trend is up go short.

If a trend is down go long and keep increasing positions against the trend and finnaly throw in the towel when the trend really gets strong.

This system looks for the trend and goes with the trend. It is a breakout martingale system for following trends.

Take a position long or short . if you are long then 10 pips below double your position and go short . this time take 3 positions 1 to cancel existing position and 2 to double up on the breakout.

If position goes against you . at 10 pips higher go long 6 positions.

continue doubling your breakouts everytime the trade reverses and loses moneY.

THIS IS A CLARIFICATION.

Is seems to me that your idea is the same as this one https://mql5/en/forum.

Or is anything different ?

Actually most martingale are random entry.

All mine are trend following, so is terminator. Goblin is near random.

No body on here is making martingale signals counter trend. Not that I have seen. Wouldn't be logical.

Martingale only bust your account if you let it.

Also I know for a fact 8 pairs run by martingale will bust when they all get pyramiding orders open all at the same time. 3 pairs is pushing the limit even with small position.

All my opinions come from real account experience with martingale. Not theory.

Is seems to me that your idea is the same as this one https://mql5/en/forum Or is anything different ?

The idea is very similiar.

I will expand on it with improvements to entry, reverse trading in synch.